商品の詳細
Paul Malliavin et al, Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)商品説明マリアバン解析は、無限次元微分解析を連続的な確率過程のなかで考察するもので、確率空間上で定義される微分可能関数のソボレフ空間や部分積分で定式化されている。この新しい参考書は、数理ファイナンスとの関係という観点から、マリアバン解析を基本から解説したもの。ギリシャ指標（価格感応度）をマリアバン解析の観点から再解釈する。部分積分公式により、多数のデジタルオプション評価について、安定したモンテカルロ法を提案する。無限次元のソボレフ空間の有限次元射影により、モンテカルロ法を用いた米国オプションの条件付き期待値の計算方法を導き出す。確率微分方程式におけるオイラー法の打ち切り誤差を、ウィナー空間の一般化ワタナベ分布として明示する。インサイダー情報を無限次元ドリフトとして明示する。最後の章では、不完全な金融市場で生じるジャンプ過程という観点から、同じ対象を概説している。#Malliavin#Finance#Springer
| カテゴリー: | 本・雑誌・漫画>>>本>>>洋書 |
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商品の説明
Stochastic Calculus: Mastering the Mathmatics of Market Mystique
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